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Trendfolge-Strategie Der Trend ist der beste Freund des Traders...?

Die Trendfolge-Strategie

Eine Trendfolge-Strategie wird häufig im Day- und Swing-Trading eingesetzt, also von Tradern, die ihre Positionen den Tag über oder auch mal über mehrere Tage offen lassen. Dabei wird versucht, möglichst frühzeitig einen aufkommenden Trend zu erkennen und in den Markt einzusteigen. Dazu werden oftmals verschiedene technische Indikatoren verwendet - allen voran natürlich die gleitenden Durchschnitte, aber auch Oszillatoren wie z. B. Momentum, RSI oder MACD finden oft Anwendung.

FOREX Trendfolge-Strategie im Tageschart des AUD/USD

Auf dem Screenshot links ist exemplarisch Trendfolge-Strategie abgebildet. Darauf sehen Sie den AUD/USD Chart mit Tageskerzen dargestellt. Als Indikatoren haben wir einen linear gewichteten gleitenden Durchschnitt über 89 Tage verwendet [grüne Linie] sowie einen MACD mit den Parametern 13, 50 und 21 (diese Parameter geben die Perioden der verschiedenen gleitenden Durchschnitte an). Gehandelt wird nur in Richtung des gleitenden Durchschnittes, der den Haupttrend verdeutlichen soll. Also wenn der Preis unterhalb der grünen Linie notiert, ist der Markt bärisch - notiert der Preis oberhalb des gleitenden Durchschnittes, sind die Bullen am Ruder. Gehandelt wird nur, wenn MACD und der gleitende Durchschnitt das gleiche Signal liefern, also:

  • Long: Preis notiert oberhalb des gleitenden Durchschnittes und MACD-Histogramm [gelb] ist oberhalb der Signallinie [rot]
  • Short: Preis notiert unterhalb des gleitenden Durchschnittes und MACD-Histogramm ist unterhalb der Signallinie

Die Trades haben wir auf dem Screenshot durch orangefarbene Linien verdeutlicht. Die Ergebnisse sind ganz grob ermittelt in PIPs:
+660 -12 -188 -233 +327 +495 = 1049

Ergebnis & Probleme der Trendfolge

Früherer Zeitabschnitt des AUD/USD

Damit hätten Sie also mit diesem System in der auf dem ersten Screenshot dargestellten Zeitspanne (erster Trade am 16.04.2013, Chart reicht bis zum 07.01.2014) schon gutes Geld verdienen können. Schaut man den Chart an, dann hätte dies bei diesem Kursverlauf im Tageschart auch ohne MACD funktioniert. Allerdings gibt es andere Phasen (siehe zweiten Screenshot), in denen die Verwendung eines MACDs zumindest für einen etwas früheren Ausstieg und damit einen höheren Gewinn sorgt. Läuft der Kurs gänzlich seitwärts, so erzeugen Systeme wie das hier besprochene einen Verlust nach dem anderen. Erkennt man also frühzeitig Seitwärtsphasen, lohnt es sich, von Trendfolge-Strategien Abstand zu nehmen.

Generell lassen sich Trendfolge-Strategien, die meistens in der Tat auf einem sehr starren Regelwerk basieren, relativ gut als Expert Advisor programmieren. Dies hat den Vorteil, dass man das gesamte System besser optimieren und über einen längeren Zeitraum anhand historischer Daten testen kann (backtesting). FOREX Trendfolge-Strategien lassen sich prinzipiell auch auf andere Assets wie z. B. Indizes oder Rohstoffe anwenden. Umgekehrt ist das ebenfalls möglich. Da die Performance jedoch aufgrund spezifischer Eigenheiten des zugrundeliegenden Finanzinstruments stark variieren kann, empfiehlt es sich, vor dem Live-Einsatz jede Strategie auf dem betreffenden Instrument ausgiebig zu testen und zu optimieren.