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WMA [Linear] gewichteter gleitender Durchschnitt

Der gewichtete gleitende Durchschnitt

LWMA - Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt des Metatraders

Gewichtete Durchschnitte ermöglichen eine schnellere Reaktion auf Kursverläufe. Damit Fehlsignale im waagrechten Verlauf minimiert werden, erhalten die aktuellen Kurse eine höhere Bewertung als die älteren Werte. Dahinter steckt die Überlegung, dass die letzte Kursentwicklung für den künftigen Verlauf wichtiger ist als weiter zurückliegende Kurse. Der WMA oder Weighted Moving Average ist ein Trendfolger, der den jüngeren Datenpunkten also stärkeres Gewicht zuordnet. Dabei erfolgt die Zu- bzw. Abnahme des Gewichtungsfaktors linear (aus diesem Grund wird die Abkürzung manchmal auch zu LWMA, d.h. linear weighted moving average, erweitert).

Der WMA wird durch die Multiplikation eines jeden vorhergehenden Tages mit einem bestimmten Gewichtungsfaktors ermittelt. Während bei einer WMA-Berechnung über 30 Perioden beispielsweise Tag 1 mit einem Gewicht von 30 multipliziert wird, wird Tag 2 mit 29 multipliziert etc. Dem jüngsten Tag, in diesem Beispiel also Tag Nummer 1, wird stets am meisten Bedeutung zuerkannt. Daraufhin wird die Summe der Produkte durch die Summe der Gewichtungsfaktoren dividiert.

Hier zum Beispiel die Formel für die Berechnung eines WMA:

WMA(t) = (W1Ct + W2Ct-1 + W3Ct-2 + ... + WnCt-n) / (W1 + W2 + ... + Wn)

Mit WMA(t) ist der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts über t Perioden gemeint, Wn bezeichnet den jeweiligen Gewichtungsfaktor.

Der WMA liegt näher am tatsächlichen Kursverlauf als der einfache Durchschnitt (SMA). Die Wendepunkte der Kurse werden besser nachvollzogen als vom SMA, er vollzieht auch schnellere Richtungswechsel. Für eine Anwendung auf Indikatoren mit sehr unruhigem Verlauf ist der WMA weniger geeignet - dann sollte eine trägere Signallinie zum Einsatz kommen. Die Kombination aus Reagibilitäts- und Glättungseffekt machen den WMA zu einem interessanten Indikator, der auch als Bestandteil von Signalsystemen, die aus mehreren Durchschnitten bestehen, zur Anwendung kommt.

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