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Fibonacci Trading & Chartanalyse Mit Retracements, Expansion, Fächer uvm.

Die Fibonacci-Folge

Die Fibonacci-Folge wurde im Jahr 1203 von Leonardo Fibonacci beschrieben - sie war aber ebenfalls schon in der Antike bekannt und hat für das Trading ebenso eine große Bedeutung. Die Folge ist wie folgt definiert:

fn := fn-1 + fn-2
Wobei fest definiert ist das f0 = 0 und f1 = 1 ist. Wenn man bei 0 beginnt kommt man nun auf folgende Zahlen:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ...

Neben der Anwendung in denen im folgenden hier besprochenen Fällen finden die Fibonacci Zahlen generell im Trading anwendung. So wählen einige Trader für ihre gleitenden Durchschnitte z.B. nur Zahlen aus der Fibonacci-Folge.


Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement

Die mit Abstand am häufigsten vorkommende Anwendung der Fibonacci Chartanalyse ist wahrscheinlich im Fibonacci Retracement zu finden. Diese Funktion wird auf eine bestehende Auf- oder Abwärtsbewegung einer beliebigen Chart angewendet die anhand der Streckenlänge des markierten Bereichs bestimmte "Levels" einzeichnet. Diese Levels liegen bei den Werten 23,6 %, 38,2 %, oftmals auch 50 % und 61,8 %. Auf den letzten Wert kommt man, indem man immer eine Zahl der Folge durch die nächste teilt - also 2/3, 3/5, 5/8 usw.. Dies nähert sich langsam der ~0,618 an - als Prozentwert ausgedrückt ergibt dies rund 61,8 %. Die 38,2 % ergeben sich durch Division einer Zahl der Folge durch die übernächste und das 23,6er Retracement errechnet sich durch Division durch die darauffolge Zahl in der Folge. Es gilt als recht wahrscheinlich, wenn ein Kurs die Bewegung in eine Richtung vollendet hat, dass die einsetzende Gegenbewegung ihn zumindest um 23,6 %, oftmals auch auf 38,2 %, der Bewegungsstrecke zurückfallen lässt.

Fibonacci Expansions/Extensions

Fibonacci Expansion

Artverwandt damit ist die sogenannte Fibonacci Expansion (manchmal auch Fibonacci Extension genannt). Diese beruht auf dem gleichen Prinzip: Hier wird eine ersichtliche Impulswelle in die eine oder andere Richtung definiert (Start- und Endpunkte gesetzt) und dann zeichnet die Fibonacci Expansion Funktion Verlängerungen dieser einen Impulswelle anhand der Fibonacci-Werte 61,8 %, 100 % und 161,8 %. Wie man auf dem Screenshot anbei sieht kann dies ebenso gut funktionieren, allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass alle 3 Levels erreicht oder gar haargenau getroffen werden.

Fibonacci Bögen

Fibonacci Bögen

Als nächstes sollte noch der Fibonacci Bogen erwähnt werden. Hier wird ebenso wieder eine Strecke zwischen zwei markanten Punkten im Chart definiert und die Funktion errechnet die Fibonacci Levels (also normalerweise wieder 38,2, 50 und 61,8 %). Nur das diesmal die Werte nicht als horizontale Linie in den Chart eingezeichnet werden sondern als Bögen die einen leichten Kreis um einen der beiden Punkte (je nach Trading Software) beschreiben. Wenn man beim Fibonacci Retracement noch nach gewissen Regeln gehen kann um zu beschreiben, unter welchen Kriterien man den Start- und den Endpunkt auswählt, so fehlen diese bei den Bögen doch schon umso mehr. Allerdings sollte man sich vielleicht auch eher vor Augen führen, dass das Ergebnis plausibel sein muss. Wenn es dann noch hilfreich ist spricht nichts gegen die Verwendung der Fibnacci Bögen je nach Gusto...

Fibonacci Fächer

Fibonacci Fächer

Welches Einsatzgebiet für Fibonacci-Zahlen etwas weiter verbreitet ist, ist die Einsatz in einem Fibonacci Fächer. Hierfür wird malwieder eine Trendlinie zwischen einem signifikanten Tief- und Hochpunkt (oder umgekehrt, je nach Marktlage) die dann als 0 % Gerade für die weitere Berechnung herangezogen wird. Die Horizontale wird dabei als 100 % definiert. Dazwischen zeichnet der Fibonacci Fächer dann noch weitere Geraden bei 38,2, 50 und 61,8 %.

Fibonacci Zeitzonen

Neben Anwendungen der Fibonacci Chartanalyse zum Errechnen bestimmter Hoch- und Tiefpunkte bzw. Widerstands- und Unterstützungszonen gibt es auch die Visualisierung von zeitlichen Intervallen. Bei den Fibonacci Zeitzonen wird ein Intervall zwischen 2 Ereignissen (Hoch- und Tiefpunkt im D1 Chart beispielsweise) definiert was dem ersten Wert der Folge entspricht [hier gilt f0 = 1]. Die Funktion markiert dann 2x im selben Abstand darauf die Chart, danach wird das Ursprungsintervall verdoppelt, dann verdreifacht, verfünffacht usw.. Rein mathemathisch betrachtet macht dies durchaus Sinn, praktisch konnte wir noch keine sinnvolle Anwendung für die Fibonacci Zeitzonen finden. Falls Sie damit erfolgreich traden nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

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